파운트 로보 자산배분 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

투자포인트

자산간의 상관관계를 주기적으로 분석하여 최적의 자산배분 비율을 결정합니다.

· 자산의 미래 수익률 예측에는 한계가 있으나, 자산간의 상관관계는 파악이 가능합니다.

· 트러스톤의 자산배분모델과 파운트(로보어드바이저) 의 알고리즘을 통한 자문으로 최적 자산배분을 결정합니다.

목표수익률이 아닌 목표 변동성을 설정하여 낮은 변동성을 추구합니다.

· 마켓타이밍에 의한 단기적인 알파 창출보다는 시장 위기에도 흔들리지 않는 장기성과를 추구합니다.

· 안정성을 향상시켜 퇴직연금과 같은 장기 투자에 부합합니다.

퇴직연금 포트폴리오의 Core(핵심) 상품으로 활용 가능합니다.

· 지속적인 모니터링과 투자펀드 리밸런싱으로안정적인 중장기 성과를 추구합니다.

운용전략

트러스톤자산운용과 파운트투자자문의 협업으로 최적 자산배분안과 투자펀드를 결정

· 트러스톤자산운용은 자체 모델을 통해 자산배분안과 위험자산 비중 도출

· 파운트투자자문은 알고리즘과 머신러닝 기법으로 시장데이터를 분석하여 자산간 상관관계를 고려 한 포트폴리오 자문

① 파운트의 로보어드바이저 알고리즘인 Blue Whale 엔진으로 자산간의 상관관계를 분석하여 가능한 서로 낮은 상관관계를 갖는 자산군를 구분하고 자산군내 각 펀드의 스타일/가치 분석을 통해 투자 후보군 펀드를 선정합니다.

② Truston Risk Appetite Index(주식/채권 비중 배분모델)로 위험자산 비율에 대한 적정성을 확인한 후 국내 및 해외 주식형 펀드ㆍETF, 대안투자 펀드ㆍETF, 채권 펀드 ㆍETF 등의 최적 자산배분을 결정합니다.

③ 정기, 수시로 자산배분 비율을 점검하고 리밸런싱을 합니다. 또한 대외변수가 급격히 발생하는 경우 정성적 분석을 통해 알고리즘에서 도출된 전략적 자산배분 비중을 조정합니다.