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인덱스알파증권자펀드[주식-파생형]

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트러스톤 인덱스알파 증권자투자신탁 [주식-파생형]

펀드명

트러스톤인덱스알파증권자투자신탁[주식-파생형]

펀드유형

증권(주식파생형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형

최초설정일

2010년 9월 7일

투자대상

트러스톤인덱스알파증권모투자신탁[주식-파생형]

주식 및 주식관련 장내파생상품 : 투자신탁 자산총액의 60%이상

주식관련 장내파생상품거래의 따른 위험평가액 : 투자신탁 자산총액의 10% 초과 투자 가능

총운용규모

410.37(억원)

비교지수

KOSPI200 × 100%

환매일정

오후 3시 30분 이전: 2영업일 기준가로 4영업일에 지급
오후 3시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일에 지급

환매수수료

환매수수료를 부과하지 않습니다.

PDF 다운로드 신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서

보수(연간)

(단위 : %)

클래스 판매수수료 총보수 판매 운용 신탁 사무

수수료선취-오프라인(A)

납입금액의 0.8%

0.389

0.30

0.07

0.01

0.009

수수료미징구-오프라인 (C)

-

0.889

0.80

0.07

0.01

0.009

수수료미징구-오프라인- 기관(Ci)

-

0.099

0.01

0.07

0.01

0.009

수수료미징구-온라인(Ce)

0.489

0.40

0.07

0.01

0.009

수수료선취-온라인(Ae)

납입금액의 0.4%

0.239

0.15

0.07

0.01

0.009

※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

가입자격

수수료선취-오프라인(A)

가입자격 제한 없음

수수료미징구-오프라인 (C)

가입자격 제한 없음

수수료미징구-오프라인-기관(Ci)

최초 납입금액이 30억원인 내국법인

수수료미징구-온라인(Ce)

인터넷을 통해 가입

수수료선취-온라인(Ae)

가입자격 제한 없음

투자포인트 및 운용 전략

패시브 포트폴리오와 KOSPI200선물로 KOSPI200수익률과 유사한 투자수익률 추구합니다.

액티브 퀀트 포트폴리오(Truston Factor Model)을 구성하여 BM 대비 안정적인 초과수익 달성을 추구합니다.

• 액티브 퀀트 포트폴리오(Active Quant Portfolio) 구성

     개별종목위험, 시가총액/업종 리스크 등을 분산시켜 시장 중립성을 높이면서 의도한 Factor Exposure에서만 장기 안정적인 초과수익 창출 추구

      : Truston Factor Model을 통해 선정된 시장설명력이 높은 3~6개 팩터 내의 종목으로 종목별 BM대비 비중을 조정하여

        Overweight, Underweight 포트폴리오 구성

[Truston Factor Model]

 다양한 팩터들이 주가에 어떤 영향을 미치는지 과거 데이터 분석을 통해 선정된 경제적/통계적 유의미성이 높은 50개 대표 팩터 중

장기적으로 시장설명력이 높은 3~6개 팩터를 조합

∨ Truston Factor Model의 종목 주가 결정 요인 = Beta1 x Factor1 + …… + Betan x Factorn+ Alpha

     – Beta : 종목의 각 요인에 대한 노출도(Factor Exposure)

    – Factor : 각 요인의 수익률 기여도(Factor Return)

    – Alpha : 종목의 특수성(예) 사업전망, 브랜드파워, 경영진 등)

∨ Value, Momentum, Earning Revision, Growth, Quality, Dividend, Money Flow 등으로 Factor 분류

각 클레스별 운용성과를 수익률로 나타낸 표
클래스 설정일 운용규모(억원) 기준가 (원)

수익률 (%)


기준일 : 0000-00-00

1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
상기 선택 클라스의 등락을 기간별로 보여주도록 설정하는 표
1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
텍스트로 보기

※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.

상기 선택 클라스의 포트폴리오 현황의 구성 비를 설명하는 표

□ 자산구성현황

기준일 : 2024-01-28  

구분 비중
유동성 및 기타 100.00%

□ 업종 TOP5

기준일 : 2024-01-28  

구분 비중
IT 46.92%
금융 9.93%
산업재 9.43%
경기소비재 9.34%
소재 6.70%

□ 종목 TOP5

기준일 : 2024-01-28  

구분 비중
삼성전자 30.07%
SK하이닉스 6.63%
셀트리온 2.66%
NAVER 2.51%
POSCO홀딩스 2.43%

※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)

※ 펀드 가입시 유의사항

가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 신탁계약서 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

본 상품은 운용결과에 따라 투자원금(전액 또는 일부)의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

일반 금융소비자는 금융상품 판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.

본 상품은 보수, 수수료 외에 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. 단, 재간접형 펀드의 경우 피투자보수가 발생할 수 있습니다.

세제혜택이 있는 펀드의 경우 과세기준 및 과세방법이 향후 법 개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

연금저축기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우, 세액 공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세가 부과될 수 있습니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에게 안전하게 보관,관리되고 있습니다.

트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2024-001호 (2024.01.02 - 2025.01.01)


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