본문 바로가기

위험관리

위험관리위원회의 운영 등 선제적으로 위험관리에 대응합니다.

트러스톤자산운용은 선제적인 리스크 대응 체제를 갖추고 있습니다.

사전적·사후적 위험관리에 모두 중점을 두는 위험관리시스템

1. 모델포트폴리오(MP) 중심의 자산운용

펀드매니저의 개인역량이 아닌 트러스톤자산운용의 리서치 역량으로 구성한 모델포트폴리오(MP)를 중심으로 고객의 자산을 운용하고 있습니다.

모델포트폴리오(MP) 구성 단계부터 재무위험이 제한적인 기업을 대상으로 선별 구성하여 재무적 위험과 유동성 위험 등을 사전에 제거하고 있습니다.

리스크 관점에서 바라보는 모델포트폴리오(MP) 중심 운용의 장점

매수 전 단계부터 이루어지는 선제적 리스크 관리 가능(재무적 위험 등)

펀드매니저의 1인 운용으로 발생할 수 있는 도덕적 해이를 방지

펀드가 수익률과 리스크와의 차이를 최소화

전 고객에 대해 지속적이고 일관된 투자수익률 시현

2. 활발한 운용관련 위원회 활동

활발한 운용관련 위원회 활동은 회사 내 커뮤니케이션 문화정착을 가능하게 하고 리스크에 대한 사전 인식 및 신속한 의사결정을 하게 함으로써 트러스톤자산운용의 수준 높은 위기관리능력의 중심적 역할을 담당합니다.

운용관련 위원회의 구성 및 역할 안내

위원회명 개최주기 역할
운용전략회의 매일 (운용개시 전)

거시 및 미시적 경제여건, 시장 변화에 대한 제반 사항 점검

탐방 등의 내부 리서치 활동을 통한 기업 정보에 대한 공유

특정 기업의 펀더멘털 변화 요인 집중 분석

주요종목에 대한 시장 의견 점검

투자전략위원회 리서치미팅 매주 목요일

모델포트폴리오 편입여부 및 편입수준을 결정

투자재산 운용에 관한 전반적인 투자원칙 수립

투자가이드라인과 관련된 구체적인 사항 결정

기업탐방에 기초한 기업의 적정 가치를 산정

투자재산 운용과 관련한 안건 등 결정

위험관리 위원회 필요시

전사적인 위험발생 우려 사항 공유

위험관리 개선 방안 등 전사적인 위험관리 정책 마련

고유재산 및 집합투자재산의 위험한도 설정 및 변경

투자가이드라인의 위험한도 점검

신상품 승인 및 위험한도 설정

위험한도 위반 시 조치사항 심의

그 밖의 회사의 전반적인 위기관리 의사결정

3. 자산운용업계 표준 보다 한층 강화된 내부통제기준 정립

트러스톤자산운용은 고객의 자산을 충실하게 관리하기 위하여 운용목적과 투자전략에 부합하는 허용 리스크를 사전에 설정, 관리하고 있으며 높은 수준의 위험관리를 위해 자산운용업계보다 한층 강화된 내부통제기준을 정립하고 운영하고 있습니다.

트러스톤자산운용의 강화된 내부통제 규정의 예시

모델포트폴리오 70%~80% 복제 유지

철저한 모델포트폴리오 관리(투자전략위원회 결의로 편입여부 결정)

당일 매수매도 금지(펀드 간 이해상충 방지)

주식 보유한도 발행주식수 대비 10%이하 보유 원칙

마감동시호가 매수주문 금지 및 매수체결 관여율 모니터링(불공정거래 관련)

가이드라인 위반사항 등급화 하여 인사평가 관리방안 운영

4. 위험관리 방법 및 시스템

사전예방에 중점을 둔 상시조회 전산시스템을 구축하고 주기적 위험관리 모니터링을 실시하고 있습니다.

사전 위규검증 매매시스템

투자 시 사전에 가이드라인위반 여부 확인 후 투자할 수 있도록 시스템화

배분, 매매, 운용 지시 등 운용행위 발생 시 위규 체크 및 경고

허용한도 초과 시 CIO, 리스크관리 사전승인

리스크지표 상시조회 시스템

주가별 자산별 펀드별 리스크관리 지표 현황 점검리스크별 허용한도 초과 유형, 내역 및 초과건 해소현황 점검

Compliance 체크 시스템

사전 Compliance : 법규, 약관 준수 사전체크, 자동 Feedback

규정 및 약관 위반 등 日마감전 경고

사후 Compliance : 日단위 위규내용을 체크하여 사전조치
CLOSE
CLOSE MENU