트러스톤인덱스알파증권자투자신탁[주식-파생형]
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![트러스톤 인덱스알파 증권자투자신탁 [주식-파생형]](https://www.trustonasset.com/wp-content/uploads/2013/10/prd_img_new_051.png)
펀드명 |
트러스톤인덱스알파증권자투자신탁[주식-파생형] |
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펀드유형 |
증권(주식파생형), 개방형, 추가형, 종류형, 모자형 |
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최초설정일 |
2010년 9월 7일 |
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투자대상 |
주식 및 주식관련 장내파생상품 : 투자신탁 자산총액의 60%이상 주식관련 장내파생상품거래의 따른 위험평가액 : 투자신탁 자산총액의 10% 초과 투자 가능 |
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총운용규모 |
472.04(억원) |
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비교지수 |
KOSPI200 × 100% |
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환매일정 |
오후 3시 30분 이전: 2영업일 기준가로 4영업일에 지급 |
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환매수수료 |
환매수수료를 부과하지 않습니다. |
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신탁계약서투자설명서간이투자설명서운용보고서 | |
보수(연간)
(단위 : %)
| 클래스 | 판매수수료 | 총보수 | 판매 | 운용 | 신탁 | 사무 |
|---|---|---|---|---|---|---|
수수료선취-오프라인(A) |
납입금액의 0.8% |
0.389 |
0.30 |
0.07 |
0.01 |
0.009 |
수수료미징구-오프라인 (C) |
- |
0.889 |
0.80 |
0.07 |
0.01 |
0.009 |
수수료미징구-오프라인- 기관(Ci) |
- |
0.099 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.009 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
0.489 |
0.40 |
0.07 |
0.01 |
0.009 |
|
수수료선취-온라인(Ae) |
납입금액의 0.4% |
0.239 |
0.15 |
0.07 |
0.01 |
0.009 |
※ 기타비용 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
가입자격
수수료선취-오프라인(A) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인 (C) |
가입자격 제한 없음 |
수수료미징구-오프라인-기관(Ci) |
최초 납입금액이 30억원인 내국법인 |
수수료미징구-온라인(Ce) |
인터넷을 통해 가입 |
수수료선취-온라인(Ae) |
가입자격 제한 없음 |
투자포인트 및 운용 전략
패시브 포트폴리오와 KOSPI200선물로 KOSPI200수익률과 유사한 투자수익률 추구합니다.
액티브 퀀트 포트폴리오(Truston Factor Model)을 구성하여 BM 대비 안정적인 초과수익 달성을 추구합니다.
• 액티브 퀀트 포트폴리오(Active Quant Portfolio) 구성
개별종목위험, 시가총액/업종 리스크 등을 분산시켜 시장 중립성을 높이면서 의도한 Factor Exposure에서만 장기 안정적인 초과수익 창출 추구
: Truston Factor Model을 통해 선정된 시장설명력이 높은 3~6개 팩터 내의 종목으로 종목별 BM대비 비중을 조정하여
Overweight, Underweight 포트폴리오 구성
[Truston Factor Model]
다양한 팩터들이 주가에 어떤 영향을 미치는지 과거 데이터 분석을 통해 선정된 경제적/통계적 유의미성이 높은 50개 대표 팩터 중
장기적으로 시장설명력이 높은 3~6개 팩터를 조합
∨ Truston Factor Model의 종목 주가 결정 요인 = Beta1 x Factor1 + …… + Betan x Factorn+ Alpha
– Beta : 종목의 각 요인에 대한 노출도(Factor Exposure)
– Factor : 각 요인의 수익률 기여도(Factor Return)
– Alpha : 종목의 특수성(예) 사업전망, 브랜드파워, 경영진 등)
∨ Value, Momentum, Earning Revision, Growth, Quality, Dividend, Money Flow 등으로 Factor 분류
| 클래스 | 설정일 | 운용규모(억원) | 기준가 (원) |
수익률 (%) 기준일 : 0000-00-00 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 | ||||
| 수수료선취-오프라인(A) | 2010-11-04 | 0.11 | 1,198.86 | -4.98 | 0.45 | -0.71 | -5.26 | 78.78 |
| 수수료미징구-오프라인 (C) | 2010-10-25 | 0.41 | 1,190.37 | -5.02 | 0.33 | -0.96 | -5.74 | 63.71 |
| 수수료미징구-오프라인- 기관(Ci) | 2010-09-07 | 470.99 | 1,108.46 | -4.96 | 0.52 | -0.57 | -4.98 | 57.73 |
| 수수료미징구-온라인(Ce) | 2010-10-15 | 0.36 | 1,277.60 | -4.99 | 0.43 | -0.76 | -5.36 | 40.89 |
| 수수료선취-온라인(Ae) | 2022-02-07 | 0.10 | 988.70 | -4.97 | 0.49 | -0.63 | -5.11 | -1.13 |
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|
※ 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
※ 종류형 펀드의 경우 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
※ 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금만큼의 차이가 발생할 수 있습니다.
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□ 자산구성현황 기준일 : 2025-02-24
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□ 업종 TOP5 기준일 : 2025-02-24
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□ 종목 TOP5 기준일 : 2025-02-24
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※ 자산구성 내역 및 보유종목 및 비중은 검색일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다. (자펀드의 경우 모펀드의 자산구성현황을 게시합니다.)
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트러스톤자산운용 준법감시인 심사필 제2025-001호 (2025.01.02 ~ 2026.01.01)